Descripción General
Esta asignatura profundiza en modelos avanzados para series de tiempo, enfocándose en situaciones donde los supuestos clásicos de estacionaridad y varianza constante no se cumplen. Se estudian modelos de volatilidad condicional (ARCH/GARCH), esenciales para las finanzas, así como el análisis de series multivariadas (VAR) y la integración de variables (Cointegración), permitiendo modelar interacciones dinámicas entre múltiples series temporales.
Contenidos Específicos
Volatilidad y No-Linealidad
- Modelos de Volatilidad: ARCH, GARCH y sus extensiones (EGARCH, TGARCH) para modelar la varianza condicional.
- Colas Pesadas: Análisis de datos financieros con distribuciones no normales (t-Student, GED).
Series Multivariadas
- Vectores Autorregresivos (VAR): Formulación, identificación, estimación y causalidad de Granger.
- Raíces Unitarias y Cointegración: Test de Dickey-Fuller Aumentado, Test de Johansen y modelos de corrección de errores (VECM).
Consejos de Ex-participantes
Finanzas
Este curso es el "corazón" de la econometría financiera. Entender GARCH es vital si te interesa el área de riesgos o inversiones.
Relaciones
La cointegración es un concepto difícil pero poderoso; permite encontrar relaciones de equilibrio a largo plazo entre series que parecen caminar aleatoriamente.
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